ATR이란?
ATR이란 변동성 지표로, 당일 시세 변동폭의 예상 최대값을 이동평균해서 보여주는 지표입니다.
ATR에 대해 알기 전에, TR (True Range) 이 무엇인지도 알아야겠죠?
수식을 확인해 보겠습니다.
수식
TR
max(high-close[1], close[1]-low, high-low)
설명하자면
(금일고가-전일종가)와 (전일종가-금일저가)와 (금일고가-금일저가) 중, 가장 큰 값이 TR이라는 뜻입니다.
ATR
avg(TR, N)
N = 기간
ATR하면
"Complete Turtle Trader - Michael Covel"
에 언급된 "ATR 채널"을 안짚고 넘어갈 수 없겠죠?
ATR 채널은 두개의 선으로 구성되어 있습니다.
ATR상단채널 = eavg(close, 350) + (7*ATR(14))
ATR하단채널 = eavg(close, 350) - (3*ATR(14))
지수이동평균값(350)과 ATR의 기간(14)은 책에 쓰여있는 값입니다.
저는 Trading View에 적용시키기 위해 ema를 사용했습니다.
ATR상단채널 = ema(close,350) + (7 * atr(close,14))
ATR하단채널 = ema(close,350) - (3 * atr(close,14))
판단 기준
1. 상단밴드 상향돌파 시 매수 포지션
2. 하단밴드 하향돌파시 매도 포지션
단, "추세"를 형성하는 시장 한에서만 적용할 수 있습니다.
설정
ATR의 설정은 보통 14일로 잡습니다.