설명
커스텀 지표입니다.
먼저 Sharpe Ratio (샤프지수) 란, (Return - Risk Free Rate) / Standard Deviation
의 계산식을 통해 초과수익의 정도를 나타내는 지수로, 펀드의 포트폴리오 성과를 측정할 때 사용되는 지수입니다.
"자산배분에 의한 초과수익이 측정이 된다면, 특정 자산군에서 초과수익률이 높거나 낮은 시계열구간도 찾을 수 있겠다"
는 접근 방식으로 지표를 만들었습니다.
Risk Free Rate는 고정이기에 수식에서 제외하고,
수익률은 (현재 시세 - N일 전 시세)로 계산하였습니다.
사용 방법
녹색 선과 적색 선은 기준선으로,
"히스토그램 값이 기준선 이상 혹은 이하일 때 진입해야만 이점이 있다"
는 판단 기준을 세웠습니다.
수식이 (현재 시세 - 과거 시세)/표준편차 이기에,
모멘텀과의 차이점은
히스토그램의 높낮이가 전부라 이러한 기준선을 만들었습니다.
이러한 이유로, 지표를 참고하실 때는
1. 다이버전스의 등락률을 확인하기보다, 현재 히스토그램 막대의 위치와 기준선과의 관계
를 중심으로 판단
2. 유리한 국면을 잡는 것이기 때문에 다른 지표와 함께 사용
하시는 것이 효율적입니다.
Source Code
//@version=4
study("Sharpe")
//Period
P = input(title="Return Period", type=input.integer, defval=18)
P2 = input(title="stdev Period", type=input.integer, defval=18)
P3 = input(title="MA Period", type=input.integer, defval=3)
P4 = input(title="Long Line", type=input.integer, defval=9)
P5 = input(title="Short Line", type=input.integer, defval=-9)
ma_type=input(3,"MA Type_sma=1, ema=2, wma=3, vwma=4, all=5",type=input.integer,minval=1, maxval=5)
//Sharpe
return=close-close[P]
stdev=stdev(close,P2)
S=return/stdev
//MA style
vw= vwma(S,P3)
em= ema(S,P3)
wm= wma(S,P3)
sm= sma(S,P3)
ma=
ma_type==1?sm:
ma_type==2?em:
ma_type==3?wm:
ma_type==4?vw:
avg(vw,em,wm,sm)
//plot
LL=P4/10
SL=P5/10
plot(ma,style=plot.style_histogram,color= ma>0 ? color.green:color.red,linewidth=3)
plot(0,color=color.black)
plot(LL,color=color.green)
plot(SL,color=color.red)