PSAR이란?
PSAR이란 Parabolic Stop And Reversal의 약자로,
추세의 가속도와 가속도를 이용한 추세 전환 시점을 찾기 위한 지표입니다.
수식
PSAR은 하나의 선으로 구성되어있으며,
보통 점선으로 쓰이지만, 선의 종류는 상관없습니다.
PSAR = PSAR[1] +(AF * (EP[1] - PSAR[1]))
AF (가속승수) = 0.02
EP (Extreme Point) = if(상승구간,신고가) && if(하락구간,신저가) && if(현재가<>(신고가or신저가)), EP[1]
"Trading View" pine script 에 적용 가능한 수식으로 하나 더 써드리겠습니다.
(필요하시다면 댓글달아주세요. 이메일로 보내드리겠습니다.)
//@version=4
study("psar", overlay=true)
start = input(type=input.float, step=0.001, defval=0.02)
inc = input(type=input.float, step=0.001, defval=0.02)
max = input(type=input.float, step=0.01, defval=0.2)
psar = sar(start, inc, max)
plot(psar, title="psar", style=plot.style_circles, color=color.black, transp=0)
"왜 AF은 0.02, max는 0.2로 설정하나요?"
지표의 민감도 때문입니다.
판단기준
정말 간단합니다.
1. 주가가 PSAR을 상향돌파 시 상방 우위
2. 주가가 PSAR을 하향돌파 시 하방 우위
...
PSAR이 잘못 된 신호를 보이는 경우도 있습니다.
박스권에서 신호가 제 역할을 못하는 것이 보이시나요?
사진과 같이 횡보추세에는 비효율적이니,
1. 추세추종 중 손절가를 잡거나 진입시점만을 잡는 용도
2. 횡보추세에 효율적인 다른 보조지표와 함께 사용
하시는 것이 바람직하겠습니다.