스토캐스틱이란?
스토캐스틱이란, 시세의 파동적 속성을 활용해
현재 시세의 종가 위치를 백분율로 나타낸 단기성 지표입니다.
수식
스토캐스틱은 Stochastic Fast, Stochastic Slow가 있으며,
각각 %K, %D 두 가지 선으로 구성되어 있습니다.
Stochastic Fast
Fast %K = 100 * (close - lowest(low, N)) / (highest(high, N) - lowest(low, N))
Fast %D = sma(Fast %K,N2)
Stochastic Slow
Slow %K = Fast %D
Slow %D = sma(Slow %K, N3)
N = 기간
N2 = 기간
N3 = 기간
쉽게 말해
Stochastic Fast는 기간 내 최고가와 최저가를 이용한 선행지표,
Stochastic Slow는 Stochastic Fast를 평활화하여, 기존의 지나치게 빠른 방향 전환을 완화시킨 것 입니다.
"Stochastic Fast"가 신호는 더 빠르지만, 방향성이 흔들리는 것이 보임
그렇다고 Stochastic Slow가 더 좋은 것은 아닙니다.
마치 이동평균선과 MACD의 관계처럼,
신호의 속도와 정확성은 반비례하기 마련이니까요.
판단 기준
종가에서 저가를 뺀 것을 고가에서 저가로 뺀 것으로 나눈 값이 기준이니,
일정 수치 이상이면 과매수, 이하면 과매도겠죠?
그리고 %D가 &K의 이동평균값이니,
%D가 전체적인 방향, %K가 방향의 세기라고 이해할 수 있겠습니다.
마치 20일 이동평균선과 5일 이동평균선과의 관계같네요.
그럼 이제 판단 기준이 세워집니다.
1. 과매도 구간(30이하)에서 %K가 %D를 교차하며 올라가는 경우 반등 기대 가능,
( %D가 30이상으로 올라간다면 신호는 더욱 확실 )
2. 과매수 구간(70이상)에서 %K가 %D를 교차하며 내려가는 경우 하락
( %D가 70이하로 내려간다면 신호는 더욱 확실 )
3. 다이버전스
이해가 되시나요?
설정
제가 위에 쓴 수식에서 N의 기준값은,
N = 5
N2 = 3
N3 = 5
입니다.
증권사 혹은 사이트마다 존재하는 스토캐스틱 지표들은,
거기에 있는 기존 설정대로 사용하시면 됩니다.
※스토캐스틱은 단기적인 지표로, 반드시 다른 지표와 함께 사용하시는 것을 권장드립니다.※